一、核心岗位职责
1. 策略研发与优化
设计加密资产量化策略（高频做市、统计套利、跨交易所套利、衍生品定价等），覆盖现货、期货、期权等产品。
基于机器学习（如强化学习、神经网络）开发预测模型，优化策略盈亏比和夏普比率。
实时监控策略表现，对滑点、手续费、市场冲击进行动态调参。
2. 数据处理与因子工程
清洗链上数据（如梅克尔树、Gas费波动）和交易所API数据，构建Alpha因子库。
利用时间序列分析识别市场异常（如闪电贷攻击、交易所插针），设计防御性交易逻辑。
3. 系统开发与实盘管理
开发低延迟交易系统（C++/Python），对接CTP/OSTP等协议，实现微秒级响应。
管理自营资金或基金产品，执行日内风控（如最大回撤<2%）。
4. 跨领域协同
与合规团队协作，确保策略符合《稳定币条例》等监管要求。
向基金经理提供加密市场研究报告（如矿工持仓变化、稳定币流动性波动）。
二、硬性技能要求
| 类别 | 具体 |
| 数理基础 | 精通概率论、随机过程、时间序列分析；掌握期权定价模型（Black-Scholes改进版） |
| 编程能力 | 必须熟练使用Python（Pandas/NumPy）、C++；熟悉量化框架（Backtrader/Zipline） |
| 数据分析 | 掌握SQL/NoSQL数据库；能使用TensorFlow构建LSTM预测模型 |
| 区块链知识 | 深入理解DeFi协议（如Uniswap V3流动性池）、跨链桥风险及MEV（矿工可提取价值）机制 |
三、软技能与经验
1. 实盘经验
3年以上加密量化实盘经验，需提供历史收益证明（如年化>30%且最大回撤<15%）。
2. 风险管理
设计多层次风控：包括链上预言机失效应急方案、交易所宕机熔断机制。
3. 协同能力
领导策略团队经验；能高效与开发、合规部门协作。
四、典型工作场景示例
1. 高频做市策略：
在Binance和FTX价差波动时，通过三角套利算法捕获0.3%以上的瞬时利润，日均交易量超$1亿。
2. DeFi套利：
监控Curve协议稳定币池倾斜，利用闪电贷实施三明治攻击（Sandwich Attack），单笔收益可达ETH 0.5。
五、行业认证与进阶路径
1. 认证：CQF（量化金融证书）、FRM（金融风险管理师）
2. 晋升方向：
初级研究员 → 策略组长 → 量化投资总监
转向Web3基金合伙人或自立加密对冲基金。
